1.最初に入っていたrubyを削除
インストールされている場合は、混乱を防ぐためアンインストールしましょう(アンインストールしなくても以降の作業に問題は発生しませんが、もし標準パッケージ版が必要になったら後から再インストールすることもできますのでアンインストールすることをおすすめします)。
2.zlibのセットアップ(しておかないとgemがはいらない)
zlib がいるらしい。こちらのページを参考にしました。てかそのまま。
[root@mycenos ~]# yum install zlib-devel
続けて、
[root@mycenos ~]# cd ruby-1.8.6/ext/zlib
[root@mycenos zlib]# ruby extconf.rb --with-zlib-include=/usr/include --with-zlib-lib=/usr/lib
[root@mycenos zlib]# make
[root@mycenos zlib]# make install